上海
2025
LOYA交易筆記
——手工交易基于M2交易模型 ——
--量化信號基于M3交易模型--
風險揭示
因每日復盤及總結交易筆記之需，本號內容中涉及證券、大宗商品及其他衍生品僅為復盤總結、分享理財知識之用，個人方法僅供參考，不構成任何買賣建議、品種推薦。據此操作盈虧自負風險自擔，本人不承擔任何投資風險及責任！特此聲明！
案例分析均為模擬操作，請勿跟進。
投資有風險 · 入市須謹慎
實盤交易筆記
TRADING DAIRY
01行情觀點
倫敦和紐約的貴金屬金銀 均出現了日線級別的下跌信號，不論是1小時還是4小時都很弱，故采用看跌為主的交易方向。
02期權策略選擇
由于大部分可能不了解，故簡化復盤思路：
根據M2交易系統的信號和觀點
構建了2組價差交易策略
第1組建立組合 時，其實有進行SHORT CALL 和LONG PUT的合成空頭交易，由于沒有持倉太久，就盈利了300來點平倉了。
第一組浮虧后，把價差平倉了LONG腿的盈利，等比例平倉SHORT LEG。故留了4張，浮虧狀態。
第2組開始建立組合
但下跌較快，23號的時候，就做好了到期拆組合的思路。
以上是當時寫的交易日志和計劃
24號當天，重點關注平倉解決浮虧問題。
第1步：向期貨公司的銷售交易行權和到期 注意的。
第2步，打電話給期貨后臺人員咨詢確認到期和權。
第3步，密切關注AG2607的方向和趨勢的信號變化。下午走反彈行情
反彈后，15000的賣看跌，快速下跌，但沒有歸0，8張浮虧1.6萬，后來盈利了4000左右平倉了。因當時在參會，所以沒有等到它到50、30左右平。見下圖：
第4步：
臨近到期時，把做空15500的砍倉。實際虧損￥27240。見下圖：
第5步：
將買15500看跌行權
等晚上拿到15500的空頭期貨
這是拿到期貨后的倉位情況，晚間點8點的時候顯示已經有期貨空單了，浮盈647點，如果按此來算，盈利3.8萬，可以覆蓋原來的2.7萬的虧損。（原本鎖定了5000左右的虧損）
沒行權之前，期權才392個點盈利，沒法覆蓋2.7萬的虧。
集合競價時：浮盈1300點即*60=78000盈利。
后面最高8萬多
最后為托管客戶盈利了共計：￥85000左右
03事后總結與復盤與反思：
這波操作其實很一般，為什么？？
原因一：沒有在開始的時候用合成空頭/期貨空頭上足夠的倉位
原因二：在期權策略上的應用略顯古板，沒有靈活使用交易中的策略應對。
原因三：在倉位上并沒有完整的去按足額資金，沒有安排相應的單腿策略的資金倉位。不然這盈利可能就……
04下期職業交易員孵化訓練營<<<<
下期交易員孵化訓練營將于7月中旬舉行。若你想成為職業交易員，歡迎后臺咨詢。以下為課程設置。
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看下我們的學員學習后的實際操作就知道了。
交易理念：信號為王
交易的本質
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信號為王|無信號不開倉！
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